Metafísico De La Media Móvil Móvil Adaptativa

Acumulación / Distribución Acumulación Índice de Swing Aroon Adaptativo Movimiento Direccional Promedio Adaptativo Ciclo Adaptable Real Adaptable CCI Adaptable Chaikin Flujo de Dinero Adaptable Chande Momentum Oscilador Avance Declive Line Adaptable Detrended Price Oscillator Movimiento Direccional Adaptable / - DI Adaptable Movimiento Direccional Movimiento Direccional Adaptable Facilidad de Movimiento Movimiento Adaptación Inercia Adaptativa Intraday Índice de Momentum Adaptativa Lineal Regresión Adaptativa Regresión Linear Adaptativa Adaptación MACD Adaptativa Índice de Masa Adaptativa Mesa Sinusoidal Adaptable Dinero Flow Index Promedio Movible Adaptativo Movible Promedio Exponencial Adaptable Movimiento Promedio Simple Adaptativo Promedio Promedio Ponderado Adaptable Polarizado Efecto Fractal Adaptable Precio Oscilador Rango adaptable de variación de precio de las bandas de proyección adaptativas Adaptable Oscilador de proyección Adaptable QStick Indicador de rango adaptativo Índice adaptativo de impulso relativo Indice de fuerza adaptativa adaptativa Índice adaptativo de volatilidad Adaptable r-cuadrado Desviación estándar Adaptable Adaptable TEMA adaptable Adaptable Serie temporal Adaptable TRIX Adaptive Ultimate Oscilador Adaptable Volatilidad Adaptativa Voltaje Adaptable, Chaikins Adaptable Volumetría Oscilador Adaptable Wilders Suavizante Adaptable Williams R Alpha Andrews Índice de Brazos de Horquillado (TRIN) Aroon Promedio Real Rango Beta Onda Binaria (5) Bandas de Bollinger Potencia Bull Potencia 1 Bull Power Potencia Bear 2 Bull Power Bear Power 3 CCI (Índice de Canales de Mercancía) Chaikin A / D Oscilador Chaikin Flujo de Dinero Chaikin Volatilidad Chande Oscilador de Previsión Chande Momentum Oscilador Chandelier Pases CMO Reversión Índice de Canales de Mercancía (2) Indice de Selección de Mercancías Consolidación Breakout Cooper 1234 Patrón Coppock Curva Análisis de Correlación Cycle Lines Cycle (5) Canales de Donchian Índice dinámico de impulso Índice dinámico de impulso 1 Facilidad de movimiento Rayo Elder Rayo Elipse Sobre Línea de canal equidistante Media móvil exponencial Arcos de Fibonacci Fibonacci Fans Fibonacci Retracements Fibonacci Fuso horario Fisher Transformation Indicador Pronóstico Oscilador Transformada de Fourier Sistema de comercio fractal 1 Sistema de comercio de fractal 2 Gann Angles Gann Ventiladores Gann Grids Gann Línea Gann Swing Bands Índice Herrick Payoff Línea Horizontal Ichimoku Kinko IntelliStops Momento Intradiario Invertido Fisher Transformación de RSI Klinger Oscilador Regresión Lineal Líneas de Regresión Lineal Regresión Lineal Pendiente Long Sell Short Venta - 5 días MACD (2) MACD Histograma 1 MACD Histograma 2 Índice de Facilitación del Mercado McClellan Oscilador McClellan Summation Índice Meisels Sobrecompra / Sobreventa Mediana Precio MESA Sine Wave Momentum Índice de Flujo de Dinero Media móvil - Media móvil simple - Media móvil exponencial - Promedio móvil ponderado - Series Temporales Media móvil - Promedio móvil de la cinta - Promedio móvil de la cinta - Variable Promedio móvil - Volumen Ajustado Volatilidad de Natenberg (diaria) Índice de volúmenes negativos Probabilidades Conos de probabilidad Sobre balance Volumen Opción de interés abierto Opción de Delta Opción de vencimiento Volatilidad Parabólica Sistema SAR Sistema de Trading 1 Porcentaje de Retracemento Porcentaje Crossover 3 Rendimiento Polarizado Fractal Eficiencia Positivo Volumen Índice Precio Oscilador Pring KST Proyección Precio Bandas Proyección de Canal Oscilador Oscilador de Proyección 1 Qstick Líneas de Cuadrante r-cuadrado Raff Canal de Regresión Rainbow Band Arco Arco Min Arco iris Oscilador Random Walk Indice Indicador Rectángulo Relativo Índice Momentum Rendimiento Relativo Índice de Fuerza Relativa Índice de Volatilidad Relativa Semi-Log Trendline Línea de Seno 5 unidades Resistencia de Velocidad Líneas Spread Desviación Estándar Error Estándar StochRSI Índice de Momentum Estocástico Stochastic RSI Squat Bar Swing Index Tema El Índice de Fuerza Pronóstico de la Serie de Tiempo Niveles de Tirone Índice de Volumen de Comercio Líneas de Tendencia Línea de Tendencia por Ángulo TRIX Turtle Traderreg Bandas Precio Típico Oscilador Ultimate Filtro Horizontal Vertical Filtración Volatilidad de Línea Vertical (Chaikin) Volatility Indicators (3) Volume Volume Oscillator Volum. Los nombres y logotipos de TurtleTraderreg y TurtleTraderreg son marcas registradas de Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Para obtener más información, vea: trendfollowingMetaStock Función Media móvil El promedio móvil es probablemente el más utilizado de todos los indicadores. Viene en varios tipos y tiene numerosas aplicaciones. En términos básicos, sin embargo, un promedio móvil ayuda a suavizar las fluctuaciones en el precio (o un indicador) y proporcionar un reflejo más preciso de la dirección que se está moviendo la seguridad. Los promedios móviles son indicadores rezagados y encajan en la tendencia siguiente categoría. Los diversos tipos incluyen simple, ponderado, exponencial, variable y triangular. La diferencia entre los distintos tipos de promedios móviles es simplemente la forma en que se calculan los promedios. Por ejemplo, una media móvil simple coloca la ponderación igual en cada valor en el período ponderado y exponencial ponen más énfasis en los valores recientes en el período un promedio móvil triangular pone mayor énfasis en la sección media del período de tiempo y un promedio móvil variable ajusta el Ponderación en función de la volatilidad del período. Permite centrarse en la media móvil simple, que se forma por encontrar el precio promedio de un valor de seguridad sobre un número determinado de períodos. Esto se calcula sumando los precios de cierre de la garantía sobre el número establecido de períodos (por ejemplo, 15) y dividiendo esta respuesta sumada por el número de períodos. Con respecto a los otros tipos de promedios móviles, sus cálculos pueden ser un poco más complejos sin embargo la premisa sigue siendo la misma. La única diferencia es dónde y cómo se ponen las ponderaciones relevantes. Arranque de datos Este es el conjunto de datos que se promediarán para formar el indicador de promedio móvil. Esto es más a menudo el precio de cierre, pero puede ser cualquier otro dato o indicador de precios. Periodos Especifica cuántos períodos se utilizan para calcular el promedio móvil. EST TRI VAR W VOL Es el tipo de media móvil que se va a utilizar, que se muestra de la siguiente manera: E Exponencial S Simple T Serie temporal Tri Triangular Var Variable W Vol. Ponderada Volumen ajustado La siguiente fórmula representa una media móvil simple de 15 CgtMov (C, 15, S) y VgtMov (V, 20, S) La fórmula anterior especifica que el precio de cierre debe ser superior a un período de 15 sencillos Media móvil (denotada por CgtMov (C, 15, S)) y que el presente volumen debe ser mayor que el promedio de 20 periodos del volumen (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Observando la Figura 3.27, podemos ver una media móvil simple de 15 periodos aplicada al gráfico. Figura 3.27 Indicador de Promedio de Movimiento Construya fórmulas para lo siguiente: 1. El cruce de precios de cierre sobre una media móvil ponderada de 20 días de cierre y la media móvil simple de 30 días del cierre es mayor que la media móvil simple de 50 días del cierre: Este artículo es un fragmento de la Guía de estudio de programación de MetaStock. QuotDiscover El secreto simple para hacer Metastock Fácil amp Identificar Trades rentable Haga clic aquí para encontrar más información sobre la MetaStock Programming Guía de estudioMarch 1998 CONSEJOS DE COMERCIANTES Aquí está esta selección de meses de Traders Tips, aportado por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores más fácilmente implementar Algunas de las estrategias presentadas en este número. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente seleccione el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de tecla estándar para copiar o elija quotcopyquot en el menú del navegador. El texto copiado puede entonces ser quotpastedquot en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página Web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. El promedio móvil adaptativo que se discutió en la entrevista con Perry Kaufman en el fascículo de la edición de 1998 de PRODUCTOS DE STOCKS (el artículo apareció originalmente en marzo de 1995) es una excelente alternativa a los cálculos de la media móvil estándar. En estos meses de Traders Tips, presentaré dos estudios Easy Language y un Easy Language System basado en el promedio móvil adaptable. El cálculo del promedio móvil adaptable que se utiliza en los estudios y el sistema en TradeStation o SuperCharts se realiza principalmente por una función denominada quotAMA. quot Otra función denominada quotAMAFquot se utiliza para calcular el filtro de media móvil adaptativa. Como siempre, las funciones deben ser creadas antes del desarrollo de los estudios / sistema. Tipo: Función Nombre: AMA Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Fastest (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Período Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Período Then Begin Señal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period) efRatio Señal / Ruido Smooth Power (efRatio (más rápido - más lento) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Entradas Finales: Periodo (Numérico), Pcnt (Numérico) Vars: Ruido (0), Señal (0), Diff (0), efRatio (0), Suave (1), Más Rápido (. 6667), más lento (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Período Entonces AdaptMA Cerrar IF CurrentBar gt Period Then Begin Señal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periodo) Pcnt End AMAF AMAFltr Una vez que haya creado con éxito ambas funciones, puede hacer lo siguiente: Luego crear los dos estudios y el sistema. El primer indicador muestra la línea de media móvil adaptativa, con un giro opcional. El giro es que la línea AMA puede ser suavizada usando la regresión lineal. Por lo tanto, he incluido en el indicador una entrada llamada quotsmoothquot que le permite determinar si la línea AMA debe ser suavizada o no. Un quotY como el valor de entrada suaviza el cálculo. Un quotNquot simplemente traza la línea de AMA sin procesar. Este indicador debe ser escalado a quotSame como datos de precio. quot Tipo: Indicador Nombre: MovAvg Entradas adaptativas: Periodo (10), Suave (quotYquot) IF UpperStr (Liso) quotYquot Entonces Plot1 (LinearRegValue (AMA (Período), Período, 0) , Quot AMA suave) Else Plot2 (AMA (Período), quotAdaptive MAquot) El segundo indicador, quotMov Avg Adaptive Fltr, quot toma el concepto de filtrado y lo aplica a un indicador. Basándose en los parámetros del promedio móvil adaptable filtrado (AMAF), este indicador representará una línea vertical azul o roja, dependiendo de la condición que se cumpla. Los valores reflejados por las líneas verticales reflejan el valor del cálculo del filtro AMA. Algunos ajustes de formato sugeridos se dan después del código del indicador. Tipo: Indicador Nombre: MovAvg Fltr Adaptativo Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) IF CurrentBar 1 Entonces Comienza AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Final Comienza IF AMAVal lt AMAVal1 Entonces AMALs AMAVal SI AMAVal gt AMAVal1 Luego AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Entonces Comienza Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Entonces Alerta True End Otros IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Then Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Entonces Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Style: Scaling: Screen El sistema quotMovAvg Adaptive Fltrquot a continuación se basa en las reglas establecidas para entradas basadas en el movimiento adaptativo filtrado Cálculo promedio. Tipo: Nombre del Sistema: MovAvg Fltr Adaptable Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) IF CurrentBar 1 Entonces Comienza AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Final Otros Comienzan AM AMalal AMVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal Amaval AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal End Este código está también disponible en el sitio Web de Omega Researchs. El nombre del archivo es quotAMA. ELA. quot Tenga en cuenta que todas las técnicas de análisis de Traders Tips publicadas en el sitio Web de Omega Researchs pueden ser utilizadas tanto por TradeStation como por SuperCharts. Siempre que sea posible, las técnicas de análisis publicadas incluirán los formatos Editor rápido y Power Editor. - Gaston Sánchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: www / omegaresearch Volver a la lista METASTOCK En MetaStock 6.5, puede crear fácilmente el sistema de media móvil adaptable discutido por Perry Kaufman en la entrevista que aparece en el Bonus de 1998 Problema. Con MetaStock 6.5 en ejecución, elija quotIndicator Builderquot en el menú Herramientas y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo. Introduzca las siguientes fórmulas: Promedio móvil adaptable Períodos de onda binaria: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Dirección: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Entrada (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) / 100 Filtro: FilterPercent Std AMA - Ref (AMA, -1), Periodos) AMALow: Si (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Períodos promedio: Entrada (quotTiempo de tiempo, 1,1000, 10) Dirección: CLOSE - Ref (CERRAR, - periodos) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: 1) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), constante anterior (CLOSE - PREV) Si desea ver el promedio móvil adaptativo, sólo trazarlo en cualquier gráfico de MetaStock. Si desea ver las señales de compra y venta del sistema de media móvil adaptable, trace la onda binaria de media móvil adaptable. Esta onda binaria traza una quot1quot cuando hay una señal de compra, una quot-1quot para una señal de venta y un cero cuando no hay señal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Volver a la lista TECHNIFILTER PLUS Heres un TechniFilter Plus, versión 8, fórmula para el promedio móvil adaptable (AMA) discutido por Perry Kaufman en 1998 Número de bonificación. AMA es un promedio exponencial donde el peso multiplicador puede variar cada día entre un valor máximo y mínimo. Como los precios forman una tendencia fuerte, este peso variable se aproxima a su valor máximo, haciendo que la AMA rastree la curva de precios más de cerca. Cuando los precios son en zigzag, el peso variable se aproxima a su valor mínimo, haciendo que la AMA se aplaste. Kaufman utiliza una relación de cambio de precio a variación de precio para escalar el peso variable. La fórmula utiliza tres parámetros: 2, 30 y 10. El primer parámetro, 2, indica que un promedio exponencial de dos días es el promedio más rápido para el promedio variable. El segundo parámetro, 30, indica que un promedio de 30 días es el promedio más lento para el promedio variable. El tercer parámetro, 10, indica el período de retroceso para calcular cómo cambiará el peso. Perry Kaufmans Fórmula de Media Movible Adaptativa INTERRUPTORES: multilínea recursiva VALOR INICIAL: C FORMULA: Esta estrategia de TechniFilter Plus y los informes, estrategias y fórmulas de anteriores Consejos de Traders se pueden descargar desde el sitio Web de RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Volver a la lista WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Aquí está una implementación del programa WAVE WIE de Perry Kaufmans (AMA), discutido en el STOCKS amp COMMODITIES 1998 Presentación de la entrevista de la edición del bono. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, correo electrónico: jtiwareaol Internet: members. aol/jtiware Volver a la lista SMARTRADER El promedio móvil adaptativo Perry Kaufmans (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) sirve como un buen ejemplo para aplicar La capacidad de fórmula de usuario en SMARTrader. La clave para crear el promedio móvil adaptable (AMA) es la capacidad de escribir fórmulas recursivas o auto-referenciadas. Señalaré a los que salen mientras procedemos. La fila 4, marcada como quoted, se utiliza en conjunción con la fila 15 para sembrarse con los valores introducidos manualmente en el ejemplo de la hoja de cálculo en las celdas I5 a I14. La dirección se determina en la fila 5 usando un estudio de momento de 10 períodos. Las filas 6, 7 y 8 calculan la volatilidad calculando primero un momento de un momento, luego tomando el valor absoluto del momento y finalmente sumando una serie de 10 periodos. Las filas 9 y 10 calculan el valor ER y su valor absoluto. Las filas 11 y 12 son coeficientes que contienen los valores de exponentes que representan dos y 30 períodos, respectivamente. La fila 13 calcula el valor de ssc. Fila 14 cuadrados ssc, dando c. La fila 16 calcula la AMA real y es la primera fila que es recursiva. La fila 17, también recursiva, calcula la diferencia de la AMA actual y anterior. La fila 18, AMAdiff, usa una instrucción if para evitar reportar un resultado no válido en la columna 1, ya que no hay nada antes de la columna 1 para obtener un cálculo válido. La fila 19 calcula la desviación estándar de 10 períodos de AMAdiff. La fila 20 es un coeficiente que contiene el valor porcentual. La fila 21 calcula el valor del filtro. Las filas 22 y 23 son filas de usuarios recursivas que rastrea los mínimos de AMA y los máximos de AMA. Las filas 23 y 24 son las reglas de compra / venta, respectivamente. Figura 1: SMARTRADER. Esta SpecSheet de SMARTrader implementa el promedio móvil adaptable de Perry Kaufmans de la edición de bonos de 1998. Esta hoja de especificaciones también está disponible en el sitio Web de Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aol/stratagem1 Volver a la lista