Sistema De Trueque Verdadero Medio

Promedio de rango verdadero (ATR) Promedio de rango verdadero (ATR) Introducción Desarrollado por J. Welles Wilder, el promedio de rango verdadero (ATR) es un indicador que mide la volatilidad. Como con la mayoría de sus indicadores, Wilder diseñó ATR con materias primas y precios diarios en mente. Los productos básicos suelen ser más volátiles que las existencias. Fueron a menudo sujetos a lagunas y movimientos de límite, que se producen cuando una mercancía se abre o hacia abajo de su movimiento máximo permitido para la sesión. Una fórmula de volatilidad basada solamente en el rango alto-bajo fallaría en capturar la volatilidad de los movimientos de brecha o límite. Wilder creó Average True Range para capturar esta volatilidad perdida. Es importante recordar que ATR no proporciona una indicación de la dirección del precio, sólo la volatilidad. Wilder cuenta con ATR en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR Parabólico, RSI y el Concepto de Movimiento Direccional (ADX). A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, Wilder039s indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo muy populares. True Range Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR). Que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Corriente Alta menos la corriente Baja Método 2: Corriente Alta menos el cierre anterior (valor absoluto) Método 3: Corriente Bajo menos el anterior Cierre (valor absoluto) Se utilizan valores absolutos Asegurar números positivos. Después de todo, Wilder estaba interesado en medir la distancia entre dos puntos, no la dirección. Si el período actual de los años 390 está por encima del período anterior de los años 390 y el nivel bajo está por debajo del período anterior, entonces el rango actual del rango del rango actual será el rango verdadero. Este es un día fuera que usaría el método 1 para calcular el TR. Esto es bastante sencillo. Métodos 2 y 3 se utilizan cuando hay un hueco o un día interior. Una brecha se produce cuando el cierre anterior es mayor que la corriente alta (señalando un hueco de potencial hacia abajo o movimiento de límite) o el cierre anterior es inferior a la baja actual (señalando un hueco de potencial hacia arriba o movimiento límite). La imagen de abajo muestra ejemplos de cuando los métodos 2 y 3 son apropiados. Ejemplo A: Un pequeño rango alto / bajo formado después de una brecha hacia arriba. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre el alto actual y el cierre anterior. Ejemplo B: Un pequeño rango alto / bajo formado después de un hueco hacia abajo. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior. Ejemplo C: A pesar de que el cierre de corriente está dentro del rango alto / bajo anterior, el rango alto / bajo actual es bastante pequeño. De hecho, es menor que el valor absoluto de la diferencia entre el cierre actual alto y el cierre anterior, que se utiliza para valorar el TR. Cálculo Normalmente, el promedio de rango verdadero (ATR) se basa en 14 períodos y se puede calcular en una base intradía, diaria, semanal o mensual. Para este ejemplo, el ATR se basará en datos diarios. Debido a que debe haber un comienzo, el primer valor de TR es simplemente el Alto menos el Bajo, y el primer ATR de 14 días es el promedio de los valores de TR diarios durante los últimos 14 días. Después de eso, Wilder trató de suavizar los datos incorporando el valor del ATR del período anterior. Haga clic aquí para una hoja de cálculo de Excel que muestra el inicio de un cálculo ATR para QQQ. En el ejemplo de la hoja de cálculo, el primer valor True Range (.91) es igual a High (menos) bajo (yellow cells). El primer valor ATR de 14 días (.56)) se calculó encontrando el promedio de los primeros 14 valores True Range (celda azul). Los valores ATR posteriores se alisaron usando la fórmula anterior. Los valores de la hoja de cálculo corresponden al área amarilla del gráfico siguiente. Observe cómo ATR surgió cuando QQQ se hundió en mayo con muchos candelabros largos. Para aquellos que tratan esto en casa, algunas advertencias se aplican. En primer lugar, los valores ATR dependen de dónde empiece. El primer valor True Range es simplemente la corriente High menos la corriente Low y el primer ATR es un promedio de los primeros 14 valores True Range. La fórmula ATR real no inicia hasta el día 15. Aún así, los restos de estos dos primeros cálculos se demoran a afectar ligeramente los valores de ATR. Los valores de hoja de cálculo para un pequeño subconjunto de datos pueden no coincidir exactamente con lo que se ve en el gráfico de precios. El redondeo decimal también puede afectar ligeramente los valores de ATR. Absolute ATR ATR se basa en el True Range, que utiliza cambios de precios absolutos. Como tal, ATR refleja la volatilidad como nivel absoluto. En otras palabras, ATR no se muestra como un porcentaje del cierre actual. Esto significa que las acciones de bajo precio tendrán valores ATR más bajos que las acciones de alto precio. Por ejemplo, una seguridad 20-30 tendrá valores ATR mucho más bajos que una seguridad 200-300. Debido a esto, los valores de ATR no son comparables. Incluso grandes movimientos de precios para un solo valor, como una disminución de 70 a 20, pueden hacer que las comparaciones ATR a largo plazo sean poco prácticas. El gráfico 4 muestra Google con valores ATR de doble dígito y el gráfico 5 muestra Microsoft con valores de ATR por debajo de 1. A pesar de valores diferentes, sus líneas ATR tienen formas similares. Conclusiones ATR no es un indicador direccional, como MACD o RSI. En cambio, ATR es un indicador de volatilidad único que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes, en cualquier dirección, son a menudo acompañados por grandes rangos, o rangos verdaderos grandes. Esto es especialmente cierto al comienzo de un movimiento. Los movimientos poco inspiradores pueden ir acompañados de rangos relativamente estrechos. Como tal, ATR se puede utilizar para validar el entusiasmo detrás de un movimiento o ruptura. Una reversión alcista con un aumento en ATR mostraría una fuerte presión de compra y reforzaría la inversión. Una ruptura de soporte bajista con un aumento en ATR mostraría fuertes presiones de venta y reforzaría la ruptura de soporte. SharpCharts listado como rango verdadero promedio, ATR está en el menú desplegable Indicadores. El cuadro de parámetros a la derecha del indicador contiene el valor predeterminado, 14, para el número de períodos utilizados para suavizar los datos. Para ajustar el ajuste de período, resalte el valor predeterminado e introduzca un nuevo ajuste. Wilder usó a menudo ATR de 8 períodos. SharpCharts también permite a los usuarios posicionar el indicador arriba, abajo o detrás del gráfico de precios. Se puede agregar un promedio móvil para identificar los aumentos o las recesiones en ATR. Haga clic en Opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición de indicadores. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de ATR. El rango promedio verdadero es un indicador desarrollado por Welles Wilder y publicado en su libro famoso Nuevos conceptos en los sistemas de comercio. Análisis técnico. Se utiliza para calcular el tamaño medio de la barra, en puntos. La palabra True se agrega al nombre ya que el indicador también tiene en cuenta las brechas y los movimientos de límite al calcular el rango promedio. Absolutamente NINGUNA PENSAMIENTO es necesaria, apenas compra cuando azul y venda cuando rojo. Cálculo del indicador Para cada barra, True Range se define como el máximo de los tres: 1. Diferencia entre High y Low. 2. Diferencia entre Alto y Cierre anterior. 3. Diferencia entre Bajo y Cierre anterior. Que, un promedio móvil (normalmente de 14 período) se calcula en el rango verdadero, por lo que es el promedio de rango verdadero. Cómo utilizar en sistemas de comercio Identificar partes inferiores y tapas El ATR puede ser muy útil en la identificación de fondos potenciales y tapas en los mercados. Usando la suposición de que los fondos y las tapas se producen en el volumen de la luz (y por lo tanto llevan a la inversión), una manera común de interpretar el ATR es buscar lecturas bajas. Períodos donde el ATR está en su mínimo local indican que el precio ha alcanzado una parte superior o inferior, y es propenso a la inversión. Globalizar los sistemas de negociación para adaptarse a la cambiante volatilidad del mercado Muchos sistemas de trading novatos están utilizando números sólidos, codificados en sus sistemas, como parámetros. Por ejemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta es una actitud incorrecta de crear Trading Systems, porque los pares y los productos cambian constantemente en volatilidad y volumen. El indicador ATR puede utilizarse en lugar de un número sólido, para que el sistema de comercio tenga en cuenta la volatilidad cambiante de la mercancía. Por ejemplo: En lugar de 15 pips para Stop Loss - 30 de la actual Average True Range. En lugar de 30 pips para Stop Loss - 60 de la actual gama promedio de True. De esta manera, en caso de que la volatilidad del mercado cambie dramáticamente, la pérdida Stop y Take Profit se autoajustarán y su Sistema de Trading continuará beneficiándose. Esta es también una cuestión muy importante para hacer que el sistema global - para trabajar en tantos pares y productos básicos. Utilizar el ATR en lugar de utilizar números constantes puede hacer que su sistema funcione en muchos más pares y productos básicos, aumentando así los beneficios potenciales. Trailing Stop Loss El ATR también se puede utilizar para Trailing Stop Loss - un famoso mecanismo de pérdida de stop trailing llamado el Chandelier stop loss utiliza el ATR para determinar la cantidad de pips a stop de rastro. De esta forma, en caso de que el par de divisas se vuelva volátil, el stop de arrastre se ajusta y evita la salida temprana y la pérdida. Esto también se conoce como la parada Trailing de la lámpara, que es una estrategia bien conocida para las paradas que se arrastran en sistemas que negocian. El ATR puede ser una adición muy poderosa a su sistema de comercio. Aprenda a usarlo y sus sistemas de comercio mejorará. El único Indicador FOREX que ganó 127.912 en 2009 Haga clic aquí para obtener más informaciónAber True Range (ATR) Promedio True Range es un indicador de análisis técnico que mide la volatilidad del cambio de precio. Fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. para el análisis del mercado de materias primas. El indicador no dice nada sobre la fuerza o la dirección de la tendencia, sino que sólo muestra el nivel de volatilidad. Cálculo True Range Antes de proceder al cálculo de rango verdadero promedio, es necesario calcular el rango verdadero. El rango verdadero se calcula utilizando la siguiente fórmula: Donde TR mdash verdadero rango para el período t, Alto t mdash precio Alto para el período t, bajo t mdash precio Bajo para el período t, Cerrar t menos 1 mdash price Cerrar para el período T menos 1), max () mdash función de selección de valor máximo, abs () mdash función de cálculo de valor absoluto. La fórmula se traduce en: Donde min () mdash función de selección de valor mínimo. Valor medio El rango real promedio para un número dado de períodos se puede calcular después de calcular los valores de rango verdadero para todos esos períodos. El número popular de períodos para ATR es 7 (propuesto por el autor del indicador en su libro Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación) y 14 (utilizado, por ejemplo, en los ajustes predeterminados de MetaTrader). Se aplica el principio del cálculo del promedio móvil exponencial: Gráfico En el gráfico siguiente se muestra el rango verdadero medio (línea cian abajo) para el precio EUR / USD (mostrado arriba). Para el cálculo se utiliza el indicador Average Range estándar real de la plataforma de trading de MetaTrader 5 con el período establecido en 14. Aplicación Como sugiere la fórmula matemática del indicador, el rango verdadero promedio no puede ser usado para señales comerciales por sí solo. ATR no muestra ni la fuerza de la tendencia ni su dirección. Un comerciante puede aplicarlo como un indicador de volatilidad de precios y, a continuación, utilizar esta información en el comercio: Algunas estrategias de negociación requieren volatilidad alta (scalping, grid) o baja (tendencia trading). El alcance verdadero medio puede ayudar a medirlo, tanto en modos automático como manual. Es importante recordar que los valores de los indicadores son relativos pero absolutos y, por lo tanto, deben compararse con los valores derivados del mismo instrumento de negociación y no a un determinado umbral fijo. ATR se puede utilizar como un valor stop-loss porque la desviación de precios para un número de pips mayor que el rango de tiempo promedio del período es definitivamente un cambio significativo en el comportamiento del precio. Por ejemplo, tal parada-pérdida se puede utilizar para negociar intraday, mientras que ATR se calcula en gráfico diario. ATR Trailer experto asesor se basa en ATR como su arrastre stop-loss. ATR también se puede utilizar como un potencial stop-loss en los sistemas de comercio. Se aplica en el dimensionamiento de la posición para las estrategias que no establecen stop-loss order. En este caso, el tamaño de la pérdida potencial está limitado por la volatilidad actual del mercado. Dependencia del Periodo Los operadores deben entender que los valores medios del rango verdadero no están aumentando directamente con el número del período creciente (por ejemplo, de 7 a 14). Aumentar el número de períodos para el cálculo conduce a una mejor suavización del indicador (eliminación de ruido) y al aumento del desfase, es decir, el tiempo transcurrido entre el cambio real de volatilidad y el cambio del valor del indicador. Al mismo tiempo, el cambio del período propiamente dicho (periodo de tiempo) puede conducir a un cambio significativo en el valor del indicador calculado, ya que el rango de cambio de precio depende de la longitud de este intervalo (por ejemplo, un día o una semana). Fuentes